panghu
2022-07-06 08:32請問可以解釋一下B嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-06 20:55
該回答已被題主采納
同學你好,B選項,Regardless of the slope of the term structure (e.g., upward- or downward-sloping) and number of spot rates, the yield (YTM) is a single value
不管即期利率的期限結構是什么樣的形狀,YTM都可以看成是一系列的即期利率的平均水平,既然是平均數(shù),就是一個單一的數(shù)值,所以這里的B是對的
