1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-10 13:14
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學員你好?;A班 奇異期權 exotic option 161頁ppt左右
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追問
那麻煩老師解釋一下這道題吧,看講義了,好像沒有對應的知識
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追答
學員你好。障礙期權分為 敲入式和敲出式。敲入式的話,現(xiàn)貨價格碰到障礙價格,期權才生效,敲出式的話,現(xiàn)貨價格碰到障礙價格,期權失效。那么當現(xiàn)貨價格還沒有碰到障礙價格,但即將碰到障礙價格的時候,尤其是期權即將到期時,是最難對沖的,因為此時期權可能仍然無效,也可能碰到障礙價格,變得有效。
