倪同學(xué)
2022-07-06 12:33為什么Bond 2要加入0.5時刻的CF是2進(jìn)行計算？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-06 20:58
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同學(xué)你好，bond 2是一年期的，所以在計算bond 2的價格的時候，需要將Bond 2產(chǎn)生的現(xiàn)金流折現(xiàn)回來，在0.5年的時候，bond 2產(chǎn)生了利息，這個利息折現(xiàn)回來，乘以0.5年期的折現(xiàn)因子即可，即2*d(0.5),再加上1年末的時候，產(chǎn)生的現(xiàn)金流是102，乘以1年期的折現(xiàn)因子d(1)，二者加到一起等于債券價格101.11，d(0.5)已經(jīng)通過前面半年期的債券算出來的，是一個已知的量了，由此我們可以解出d(1)
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