你同學(xué)
2022-07-06 15:04這里的surplus at risk 寫錯了吧,surplus at risk應(yīng)該是尾巴上的那一截
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1個回答
Adam助教
2022-07-06 16:41
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同學(xué)你好。沒什么問題。
這里可以類比VAR的計算方式來理解,VAR值分為相對和絕對,絕對就是和自己比,相對就是和0比。
所以surplus這里也是這樣的,絕對的,要用U減去Z*sigma
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回復(fù)Adam:那尾部的那一截是什么
