Sophia
2022-07-06 15:05老師 這道題可否全面講解一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-06 16:37
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同學(xué),你好\(@^0^@)/
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A. 模式1的一個弱點是短期利率可能變成負值。
B. 錯誤,模型1暗示了一個結(jié)構(gòu),但僅在短期內(nèi):相關(guān)性會產(chǎn)生一個整體下坡項結(jié)構(gòu)
C. 模型2更有能力產(chǎn)生一個向上傾斜的期限結(jié)構(gòu),這一點經(jīng)常被觀察到。
D. 模型2是一個均衡模型,而不是一個無套利模型,因為它沒有試圖與期限結(jié)構(gòu)密切匹配。
下面兩張圖是對這兩個模型的介紹:
