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2018-09-08 13:04老師您好: 請您看下本章第二個(gè)視頻"2.Non parameteric approach" 00:29:20時(shí)刻 周老師說: "如果再過一天, 市場上出現(xiàn)了一個(gè)很大很大的loss, 那么我的var 還是-10..." 對應(yīng)視頻截圖請見附件~ 我的問題是: 這句話, 我覺得應(yīng)該是-5呀? 我認(rèn)為, 應(yīng)該是時(shí)間過了一天, 原先的第一個(gè)損失-70不在范圍內(nèi)了, 然后順移下去....那不就是到-5了么? 謝謝老師!
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-10 17:43
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同學(xué)你好，雖然-70沒有了，但是出現(xiàn)了-100這個(gè)新?lián)p失，所以VaR還是保持不變的
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