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2018-09-08 13:08老師您好: 請(qǐng)您看下本章第二個(gè)視頻"2.Non parameteric approach" 00:30:00時(shí)刻 周老師說(shuō): "如果再過(guò)一天, 市場(chǎng)上又出現(xiàn)了一個(gè)很大很大的-200loss, 那么我的var 變成了-20..." 對(duì)應(yīng)視頻截圖請(qǐng)見(jiàn)附件~ 我不理解這句話...請(qǐng)老師解釋下為什么是-20. 謝謝老師!
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-10 17:46
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同學(xué)你好，因?yàn)榧尤肓?200.此時(shí)整個(gè)損失由大到小應(yīng)該是，-200，-100，-50，-40，-30，-20，-10等，VaR就變成了20
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