Chelsea
2022-07-06 16:45這個(gè)公式是什么？可以具體解釋一下嗎沒(méi)看懂解析
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-07 10:04
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好\(@^0^@)/
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根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性估值方法，衍生品的價(jià)格是由九個(gè)月收益的加權(quán)平均值以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行折現(xiàn)獲得的。 平均收益計(jì)算：(2000×43 4000×44 10000×46 4000×45)/20000 = 45.10這個(gè)題目給出了不同投資數(shù)量的收益情況，使用加權(quán)平均法計(jì)算平均收益，然后貼現(xiàn)求總收益。這部分在第三門課會(huì)學(xué)到~
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