許同學(xué)
2018-09-08 14:51老師,問(wèn)一下在garch或者ewma模型中,算昨天的收益率時(shí)候,什么時(shí)候用一般復(fù)利,什么時(shí)候用連續(xù)復(fù)利?圖中兩道題用的復(fù)利方法不一樣,題目中也沒(méi)有特別說(shuō)明
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-08 21:20
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同學(xué)你好,其實(shí)收益率復(fù)利,連續(xù)復(fù)利之間在只差一天情況下算出來(lái)的結(jié)果影響是很小的,一般用Ln(P2/P1)來(lái)計(jì)算收益率,或者普通福復(fù)利
