榴同學
2022-07-06 21:16這里關(guān)于是否折現(xiàn)沒聽懂
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-07 10:01
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同學你好。是否折現(xiàn)要看問的是什么。
比如我今天去銀行存錢,利率5%,一年后就拿到5元利息。
FRA中也是一樣,我在t時刻知道了t到t+1時間段的利率,也就是知道了t+1時間點會發(fā)生具體多少利息差。
如果要求t時刻的payoff,或者說settlement,則需要將t+1時間點的利息差折現(xiàn)到t時刻
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追問
這里求的是t?1時刻哈
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追答
是的呀, t+1是理論上會發(fā)生多少的利息差。
不用折現(xiàn)
