王同學(xué)
2018-09-08 17:13老師 delta 為in the money 還是 at the money 的情況下 delta hedge 所需的成本最高?
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1個回答
Cindy助教
2018-09-10 09:58
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同學(xué)你好,in the money,delta hedge的成本比較高,因為這時候的delta 比較大,對沖標(biāo)的資產(chǎn)所需要的對沖工具就更多,那對沖成本自然就加大了嘛
