楊同學(xué)
2022-07-06 22:10CTD的BPV計(jì)算時(shí)為什么要用139·56除以100呢?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-07 09:30
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同學(xué)您好
因?yàn)?39.56是對(duì)應(yīng)100塊錢(qián)本金的債券價(jià)格,但是國(guó)債期貨的名義本金是100000,因此要調(diào)整成與國(guó)債期貨名義本金相對(duì)應(yīng)的金額。
除以100,相當(dāng)于得到每1塊錢(qián)本金,對(duì)應(yīng)的CTD債券的價(jià)格,再乘以國(guó)債期貨的名義本金100000,就得與了與國(guó)債期貨名義本金相對(duì)應(yīng)的CTD債券的金額 。
