樊同學(xué)
2018-09-08 18:37老師,這道題不太能看懂???,幫忙解答一下吧謝謝
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-09-08 21:14
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同學(xué)你好,這題有點(diǎn)繞,但是理解不難,你要對(duì)一個(gè)基金的收益和標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)行一個(gè)回歸,但是這個(gè)基金實(shí)際一個(gè)月才一次操作,但是對(duì)外公布是一個(gè)禮拜一次,另外這個(gè)基金還持有指數(shù)的ETF,但是并沒有對(duì)外公布,因此你用一周為單位進(jìn)行線性回歸肯定效果很差,得不出線性關(guān)系,從而回歸系數(shù)近乎于0
