陳同學(xué)
2018-09-08 21:49求問(wèn)習(xí)題集43題怎么理解
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-10 17:28
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同學(xué)你好，題干說(shuō)的是在進(jìn)行對(duì)沖的過(guò)程中，如果交易者關(guān)注名義收益率的變化對(duì)于實(shí)際收益率的特定變化的偏離性，那么哪種套期保值方法效果最差？
顯然是DV01對(duì)沖，這種對(duì)沖假設(shè)的是名義收益率的變化對(duì)于實(shí)際收益率的變化，是一比一的關(guān)系。但是事實(shí)上，名義收益率的變化對(duì)于實(shí)際收益率的變化，并不是一比一的。
在這個(gè)章節(jié)中，就說(shuō)了DV01對(duì)沖有缺陷，所以采用回歸對(duì)沖的方式進(jìn)行解決
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