櫻同學(xué)
2018-09-08 22:06這一題求組合的VaR值,就是sqrt(100*100+125*125+2*0.8*100*125),算出來的結(jié)果是213.6,答案是不是有問題?而且老師上課只是講了過程,也沒有去真正算過
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1個回答
Crystal助教
2018-09-10 17:15
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同學(xué)你好,這個題目答案是沒有問題的,因為在題干中說的是long一個short一個。題目給的相關(guān)系數(shù)是兩個long之間的相關(guān)系數(shù)。
