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Crystal助教
2018-09-10 17:32
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同學你好,首先這個題目是讓選擇錯誤的,C選項是錯誤的,他錯在第二句話,就是一個比較低的Ad R^2,但是這句話在原版書中表述的是雖然這個Ad R^2只有14%,但是這篇文章的作者認為14%在這個模型中已經是一個相當高的數(shù)值了,所以C選項是錯在這句話是與原版書相悖的。還有大家疑問比較多的就是D選項的0.33和0.67.這個其實也是比較好理解的,可以把CAPM模型的括號打開,這樣你會得到一個等式,等式的右邊中無風險收益率的權重是1-beta,市場組合的收益率是beta。
