可同學(xué)
2018-09-09 09:21老師，這道題怎么理解？知識(shí)點(diǎn)在哪
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-10 11:56
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同學(xué)你好，這題是結(jié)合希臘字母和BSM模型一起出題的，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)有分紅的時(shí)候，股價(jià)會(huì)下降，所以期權(quán)會(huì)貶值，但是是in the money ,at the money,還是out of the money的影響程度大，就要看delta了，因?yàn)閐elta衡量的就是期權(quán)價(jià)值對(duì)股價(jià)變動(dòng)的敏感度，顯然in the money的影響程度最大，因?yàn)樗膁elta接近于1，out of the money影響程度最小，因?yàn)樗膁elta接近于0
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