tobebetter
2022-07-07 21:16師請問The 95% credit VaR corresponds to the unexpected loss at the 95th percentile minus the expected loss, or the expected future value at the 95% loss percentile minus the current value.這一部分的對應的公式是哪一個呢,講義那里只有UL=WCL-EL這個呀?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-08 10:22
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同學,你好
95%的信用風險值對應于第95百分位數(shù)的意外損失減去預期損失,或95%損失百分位數(shù)的預期未來價值減去當前價值。也即就是UL=WCL-EL,考試就考這個公式~
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