張同學(xué)
2022-07-07 21:34第26題，如果變成美式期權(quán)要怎么計(jì)算價(jià)值，我記得一級(jí)好像講過(guò)，但我忘了
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-08 09:32
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同學(xué)，你好，
我們二級(jí)利用利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算債券期權(quán)的價(jià)值一般選擇歐式期權(quán)進(jìn)行考察，因?yàn)闅W式期權(quán)都是到期執(zhí)行，美式期權(quán)可以在到期日前任意時(shí)刻執(zhí)行，這在計(jì)算價(jià)值的時(shí)候具有很大的不確定性，所以一般考試不考察。
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