姜同學(xué)
2022-07-07 21:37Why not B?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-08 09:43
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同學(xué),你好
A選項(xiàng) 在一家銀行在日間經(jīng)常改變頭寸的情況下,是否進(jìn)行懲罰就需要被考慮,并不一定需要懲罰。
B\D選項(xiàng) 在壞運(yùn)氣的情況下,不應(yīng)該給予懲罰,例如銀行被市場(chǎng)或者利率的意外變動(dòng)而影響。
C選項(xiàng) 然而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)模型不夠精細(xì)時(shí),通常會(huì)給予懲罰因?yàn)槟P偷木_度應(yīng)該很容易提升。
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希望答案能對(duì)你有所幫助,如果解決你的問題了,你的【點(diǎn)贊】是對(duì)我最大的鼓勵(lì);如果還有疑問可以繼續(xù)追問哦~
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回復(fù)Lucia:所以利率變化很大,但相關(guān)性變化不大,是可以正常存在的,而不是模型設(shè)計(jì)有問題是嗎?能否舉例解釋一下這是正??梢源嬖诘那闆r?
