飄同學(xué)
2022-07-07 21:42老師,292頁圖表,為什么GAP大于0時,loss發(fā)生在利率上升時?為什么GAP小于0時,loss發(fā)生在利率下降時?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-07-13 10:43
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你說反了哦,你再看一下ppt里,當(dāng)GAP大于零時,代表ISA>ISL,所以利率上升,ISA部分增加的利息更多,那么就會增加凈息差NIM。反之,當(dāng)GAP小于零時利率下降是有利的。
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追問
利率升高,不是對應(yīng)asset的price會下降嗎?
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追答
我們討論的是利息,不是資產(chǎn)本身的價格哦
