李同學(xué)
2022-07-07 22:50B選項(xiàng),CDO是什么,跟相關(guān)性有啥關(guān)系?
所屬:FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-14 13:47
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同學(xué),你好,是債務(wù)抵押債券(Collateralized Debt Obligations,CDO),解釋看下圖。B選項(xiàng)是錯(cuò)誤的,金融里用Copula 函數(shù),可
以把Copula 函數(shù)看成是相關(guān)系數(shù)的一種高緯度版本。Copula 函數(shù)不是用來計(jì)算相關(guān)系數(shù),而是相關(guān)系數(shù)應(yīng)用在Copula 函數(shù)中的。對(duì)于單一的相關(guān)性模型,其實(shí)它更容易建模。
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