可同學(xué)
2018-09-09 12:32老師，gamma 和Vega 對(duì)call put的影響一樣，是因?yàn)樗麄z的圖像是左右對(duì)稱(chēng)的嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-10 10:14
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同學(xué)你好，gamma和vega，你可以換個(gè)角度想，gamma是期權(quán)對(duì)股價(jià)的二階導(dǎo)，無(wú)論是call還是put,他們的二階導(dǎo)求出來(lái)的表達(dá)式都是一樣的。vega同理，它是期權(quán)價(jià)值對(duì)波動(dòng)率求導(dǎo)，無(wú)論是call還是put,他們的求出來(lái)的表達(dá)式也都是一樣的。那表達(dá)式一樣的話(huà)，他們對(duì)call和put的影響就是同向的了。具體的數(shù)學(xué)表達(dá)式咱們不要求記住的，但是如果你想看的話(huà)notes上是有的，可以幫助你理解這個(gè)
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