盧同學
2022-07-07 23:25信用風險這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來計算的邊際貢獻ulmc是可以用來算組合資產(chǎn)ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個問題哈。這里計算邊際貢獻ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我知道ulp了，還要通過計算ulmc再推出ulp這個值？這里分母的ulp與計算經(jīng)濟資本EC里的ulp是同一個概念嗎？
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1個回答
Lucia助教
2022-07-08 10:21
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同學，你好，你問的是哪一個公式，可以發(fā)出來嘛？謝謝~
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追問
信用風險里的這幾個公式
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追答
同學你好，這道題考的是非預期損失的貢獻公式的計算，以及總的對于組合非預期損失的貢獻，這里涉及了一些數(shù)學知識，比如求導之類的，這里在考試內(nèi)容不涉及，了解概念就可以了，計算不要求掌握 。
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追答
這里分母的ulp與計算經(jīng)濟資本EC里的ulp是同一個概念
金融機構(gòu)的信用風險經(jīng)濟資本計量可以分為以下幾個步驟：
第一步，計量每個信貸資產(chǎn)對應的預期損失；
第二步，計量每個信貸資產(chǎn)對應的非預期損失；
第三步，計量整個信貸資產(chǎn)組合的非預期損失以及各成分的貢獻程度；
第四步，計量整個資產(chǎn)組合所需的經(jīng)濟資本并根據(jù)各成分的貢獻程度分配到每個成分。 -
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希望答案能對你有所幫助，如果解決你的問題了，你的【點贊】是對我最大的鼓勵；如果還有疑問可以繼續(xù)追問哦~
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