盧同學(xué)
2022-07-07 23:25信用風(fēng)險(xiǎn)這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來(lái)計(jì)算的邊際貢獻(xiàn)ulmc是可以用來(lái)算組合資產(chǎn)ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個(gè)問(wèn)題哈。這里計(jì)算邊際貢獻(xiàn)ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我知道ulp了，還要通過(guò)計(jì)算ulmc再推出ulp這個(gè)值？這里分母的ulp與計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本EC里的ulp是同一個(gè)概念嗎？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-08 10:21
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同學(xué)，你好，你問(wèn)的是哪一個(gè)公式，可以發(fā)出來(lái)嘛？謝謝~
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追問(wèn)
信用風(fēng)險(xiǎn)里的這幾個(gè)公式
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追答
同學(xué)你好，這道題考的是非預(yù)期損失的貢獻(xiàn)公式的計(jì)算，以及總的對(duì)于組合非預(yù)期損失的貢獻(xiàn)，這里涉及了一些數(shù)學(xué)知識(shí)，比如求導(dǎo)之類的，這里在考試內(nèi)容不涉及，了解概念就可以了，計(jì)算不要求掌握 。
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追答
這里分母的ulp與計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本EC里的ulp是同一個(gè)概念
金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量可以分為以下幾個(gè)步驟：
第一步，計(jì)量每個(gè)信貸資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的預(yù)期損失；
第二步，計(jì)量每個(gè)信貸資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失；
第三步，計(jì)量整個(gè)信貸資產(chǎn)組合的非預(yù)期損失以及各成分的貢獻(xiàn)程度；
第四步，計(jì)量整個(gè)資產(chǎn)組合所需的經(jīng)濟(jì)資本并根據(jù)各成分的貢獻(xiàn)程度分配到每個(gè)成分。 -
追答
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