馬同學(xué)
2022-07-07 23:30可不可以認為,VAR是一個從歷史數(shù)據(jù)中計算出來的量,所以用VAR來分配資產(chǎn)大類是Backward looking呢?
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1個回答
Adam助教
2022-07-08 13:53
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同學(xué)你好,這么說也不太對。
var是可以利用歷史數(shù)據(jù),但是我們得到var值是為了未來的情況做打算的。
就像壓力測試也是一樣,壓力測試可能用到歷史數(shù)據(jù),但這是一種前瞻性的方法。
