Ninorin
2022-07-08 02:56請(qǐng)問(wèn)老師相關(guān)系數(shù)=0是兩者無(wú)關(guān)嗎？-0.3不是代表兩者負(fù)相關(guān)，所以還是有關(guān)系的嗎，為什么選C呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-07-08 09:29
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
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表格中的數(shù)字是相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)表示兩組隨機(jī)變量之間的變動(dòng)方向性。
例如，ρ=-0.3表示兩組隨機(jī)變量之間有較弱的負(fù)線性關(guān)系，ρ=0表示沒(méi)有線性關(guān)系，ρ=0.7表示兩組隨機(jī)變量之間有正線性關(guān)系。
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題目問(wèn)的是“most effective for portfolio diversification”投資組合分散化效果好，就是投資組合標(biāo)準(zhǔn)差怎么樣會(huì)小。
當(dāng)相關(guān)系數(shù)越小，直到-1時(shí)，分散效果最好（投資組合標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)?。?，可以通過(guò)2個(gè)資產(chǎn)做組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式理解，ρ=-1時(shí)，公式（在其他條件不變，只有ρ改變的情況下）是完全平方差公式，此時(shí)組合標(biāo)準(zhǔn)差最小。
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