Ninorin
2022-07-08 03:32所以這道題和非系統(tǒng)性風(fēng)險無關(guān)嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-08 10:13
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
嗯嗯,你說的對,因?yàn)镃ML上所有點(diǎn)對應(yīng)的投資組合,沒有系統(tǒng)性風(fēng)險。
因?yàn)镃ML是由Rf無風(fēng)險資產(chǎn)(沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險)和optimal risky portfolio(EF上的一點(diǎn),也沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險)構(gòu)成的
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