panghu
2022-07-08 08:00請問convexity 調(diào)整不是針對歐洲美元期貨和FRA的嗎
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1個回答
Adam助教
2022-07-08 13:29
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同學你好,他這里不太嚴謹。
確實是聯(lián)系“歐洲美元期貨的期貨利率、FRA的遠期利率”。
但其實出現(xiàn)期貨利率與遠期利率不等的原因,主要是期貨的每日結(jié)算,所以可以說是對“期貨利率進行調(diào)整”
