frr0717
2018-09-09 15:33老師您好: 如圖所示, 第一種情況下, 直接相加各個VaR, 我覺得應該是ρ=0呀才對, 也就是沒有相關性, 才直接相加總的呀? 為什么是ρ=1的呢? 謝謝老師!
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1個回答
Wendy助教
2018-09-10 16:48
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同學你好
應該是rho=1才有這個式子,其實這是一個組合VaR的求法。舉個例子
