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Cindy助教
2018-09-10 10:53
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同學(xué)你好,這道題讓你算期權(quán)的VAR,只需要將標(biāo)的資產(chǎn)的VAR算出來乘以delta就好,因為是at the money,所以期權(quán)delta是0.5,標(biāo)的資產(chǎn)是一個指數(shù),一個點是10元,2200點就是22000元,這個10的作用就是把指數(shù)點轉(zhuǎn)化成具體的金額,根據(jù)公式,標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值等于2.33*2.05%*22000,再乘上期權(quán)的delta0.5就可以算出期權(quán)的VAR是525了
