石同學(xué)
2018-09-09 21:36用merton模型計算pd時,如果是要求real-world pd,在計算d1與d2的時候要用真實的資產(chǎn)回報率替換無風(fēng)險利率 rf。那相應(yīng)的求equity價值時,也需要用資產(chǎn)回報率嗎,還是用rf?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-09-10 18:12
該回答已被題主采納
rf
因為你說的那個是risk free PD和physica PD的區(qū)分。所以區(qū)分的只是d1和d2
