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Wendy助教
2018-09-10 16:40
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一位風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理正在對(duì)一只目前定價(jià)為30英鎊的沒有分紅股票XYZ的歐式期權(quán)頭寸進(jìn)行估值。假設(shè)用30英鎊的隱含波動(dòng)率進(jìn)行估值，下列哪個(gè)多頭倉位將被低估？
這題考察的是股票期權(quán)波動(dòng)率微笑，圖形給的信息是執(zhí)行價(jià)格是30，股價(jià)也是30，這個(gè)期權(quán)是ATM的。
并且期權(quán)的價(jià)格和他的波動(dòng)率是成正比的，價(jià)格被低估，也就是波動(dòng)率被低估。結(jié)合股票期權(quán)的波動(dòng)率，得B?；蛘呤且粋€(gè)OTM put
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