McMaman
2022-07-09 00:10如果是short call,in the money時Δ不是接近零嘛,這時cost應(yīng)該不是最高吧?
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1個回答
Cindy助教
2022-07-11 22:28
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同學你好,short call,in the money時Δ趨近于-1,而不是0,我們計算成本,看絕對值即可,此時delta絕對值達到最大,對沖成本最大
