Joe
2022-07-09 07:28老師,組合凸性的計算方法是按照投資金額加權(quán)?
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-11 09:45
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同學(xué),早上好。
是的,
這里問到三類組合的凸性哪個是更小的。根據(jù)凸性的公式,現(xiàn)金流的離散程度最小(現(xiàn)金流更集中)的是Bullet組合?;蛘吒鶕?jù)等權(quán)重和各自債券凸性加權(quán)平均計算各自組合的久期,得到Bullet結(jié)構(gòu)的凸性為22.1。兩種方法結(jié)論一致。
