周同學(xué)
2022-07-09 09:48老師好
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-11 20:39
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同學(xué)你好,計算股票的VAR值,依賴于正態(tài)分布的假設(shè),VAR=Z*sigma*Value=2.33*30%*200000
這里題目讓我們計算10天的VAR值,而給出的sigma卻是一個年化的sigma,所以我們需要利用平方根法則,將1年的sigma轉(zhuǎn)化成1天的,除以根號252,再轉(zhuǎn)化成10天的,乘以根號10
