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2022-07-09 10:18官網(wǎng)題Sabonete Case Scenario中這句話不對(duì)是因?yàn)椤皟H抓住收益方面的特征”這點(diǎn)嗎？后面也說(shuō)了沒(méi)有反應(yīng)合適的風(fēng)險(xiǎn)啊 modeling with a private ...
modeling with a private equity index captures only the return aspects of private equity without an appropriate representation of risk.
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-07-11 01:22
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同學(xué)你好，對(duì)于流動(dòng)性很差的資產(chǎn)，它的指數(shù)是沒(méi)有辦法很好地反映出該資產(chǎn)大類所應(yīng)該有的收益率和風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于流動(dòng)性很差的資產(chǎn)，要構(gòu)建指數(shù)本身就是很困難的，因?yàn)榻灰壮杀咎螅茈y買，要組成一個(gè)分散化的投資策略幾乎不可能，就好比房地產(chǎn)，你總不見(jiàn)得一口氣買幾十套房子來(lái)進(jìn)行分散化，成本太大，交易也很困難，指數(shù)也會(huì)有滯后現(xiàn)象。
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