林同學(xué)
2022-07-09 10:2290題三個(gè)選項(xiàng)麻煩再講一下
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-07-11 09:19
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同學(xué)你好
forward points =三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率值F-即期匯率S=12.8是大于0的,表明匯率在遠(yuǎn)期時(shí)是數(shù)值是上升的。
關(guān)于匯率的表達(dá)形式:X DC/FC,表示的是 1 單位的FC可以兌換 X單位的DC。此時(shí),是以基礎(chǔ)貨幣FC為研究對(duì)象的,即基礎(chǔ)貨幣FC的變動(dòng)情況,就等于整個(gè)匯率值的變動(dòng)情況。所以當(dāng)匯率在遠(yuǎn)期時(shí)上升,就等價(jià)于 EUR是升值的,那么對(duì)應(yīng)的此時(shí)USD是貶值的。因此,選項(xiàng)A是不正確的。
根據(jù)利率平價(jià)理論的結(jié)論:高利率國(guó)家的貨幣在即期是升值的,在遠(yuǎn)期是貶值的。因此,可以判讀出:USD的利率是高于EUR的。所以選項(xiàng)C是正確的。
最后,根據(jù)遠(yuǎn)期匯率的變化是無(wú)法得出真實(shí)利率的變化方向。所以B的說(shuō)法是不正確的
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