向同學(xué)
2022-07-09 11:29老師好,請(qǐng)問(wèn)d選項(xiàng)要怎么理解?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-11 16:34
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同學(xué),你好,D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的,使用風(fēng)險(xiǎn)度量法進(jìn)行的VaR估計(jì)沒(méi)有考慮危機(jī)期間相關(guān)性增加的影響,因此這些影響沒(méi)有被計(jì)入了當(dāng)前頭寸。
