何同學(xué)
2022-07-09 11:42老師，請(qǐng)解釋下74的abcd
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-12 12:01
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同學(xué)，你好，題目問的是基于回歸的對(duì)沖交易的優(yōu)點(diǎn)，不是DV01的優(yōu)點(diǎn)哈，
A選項(xiàng)，DV01 對(duì)沖基于的假設(shè)是整個(gè)利率期限結(jié)構(gòu)的變動(dòng)可以用一個(gè)利率因素來描述。即通過忽略曲線風(fēng)險(xiǎn)和簡(jiǎn)單地假設(shè)利率期限結(jié)構(gòu)的平行變化來進(jìn)行對(duì)沖，因此DV01 對(duì)沖不一定是一個(gè)可行的對(duì)沖。
B選項(xiàng)，基于回歸的對(duì)沖交易并不能計(jì)算任何期限改變的交易，只能針對(duì)一些利率變動(dòng)較小的。
C選項(xiàng)，不是它的優(yōu)點(diǎn)
D選項(xiàng)，是基于回歸的對(duì)沖交易的優(yōu)點(diǎn)，它能夠根據(jù)利率進(jìn)行調(diào)整。
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