何同學
2022-07-09 16:3337題解釋一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-11 11:03
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同學,你好
1、GPD需要一個閾值、形狀和縮放參數。這些極端值的分布值的分布決定了GPD。
2、POT用GPD來建模
3、GPD產生一條曲線,在尾部之前低于正態(tài)分布然后在正態(tài)分布之上以彎曲的形狀移動,直到它到達極端尾部。
4、GPD對分布尾部的事件概率提供了一個更準確的估計。在分布尾部提供更準確的估計,允許在高置信度下計算VaR。
