GIN
2022-07-09 17:01請問老師，541的low market return和high beta的關(guān)系是怎樣的？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-07-11 18:36
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同學你好，
Rp=α+β(Rm-Rf)
這在市場低迷的時候，資產(chǎn)遭遇虧損。意味著資產(chǎn)與大盤之間是緊密相關(guān)的，所以beta較大【beta衡量的是資產(chǎn)與大盤之間的敏感程度，beta越大，說明越敏感】
風險補償指的就是超出無風險收益的部分（risk premium：正常情況下RP-RF），這里強調(diào)的是：高風險對應高補償。
因為beta大，所以正常情況下風險補償大。所以是D
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