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2022-07-09 18:08原版書， 第114頁(yè)， example, 26, Because the 0.07% decline in YTM is estimated to be equally attributable to
原版書， 第114頁(yè)， example, 26, Because the 0.07% decline in YTM is estimated to be equally attributable tobenchmark yield and yield spread changes, each is assumed equal to $215,850; 0.07% 和 $215,850如何計(jì)算
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-11 11:00
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同學(xué)，早上好。
因?yàn)樯鲜?5年期的債券計(jì)算出的價(jià)值增值為431700，這里假設(shè)增值部分是利差和基準(zhǔn)利率共同等權(quán)重貢獻(xiàn)的，也就是各占一半，即431700/2=215850。
0.07%是上面表格中的收益率變化，從15年變化到14.5年，收益率變化了0.07%，14.5年期的收益率是用線性插補(bǔ)法計(jì)算的。
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