Will
2022-07-09 22:18老師我想問問這種遠期合約如何判斷1100和1080哪一個是F哪一個是K,這種題目老是搞混
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1個回答
Adam助教
2022-07-11 10:26
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同學(xué)你好,
K是-0.25時刻簽訂的,0.5年后到期(也就是0.25時刻到期)的期貨價格(也就是0.75時刻的執(zhí)行價格)1080
S0是當(dāng)前0時刻的現(xiàn)貨價格【1000】
F0是0時刻簽訂的0.25時刻到期的期貨價格(也就是0.25時刻的執(zhí)行價格)(這里F0沒給,所以要使用化簡后的公式)
其實非常簡單,合約在最開始簽訂的時候確定的該的執(zhí)行價格,就是K。時間推移后,會有新的遠期價格F。
