GIN
2022-07-09 22:23請問老師,556題怎么做?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-11 19:03
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同學你好,
這個在課上是有提過的,如果組合中包含了非線性的策略,會導致alpha的結果產生很大的誤差,如果說這個非線性因素是可以交易的話,我們把這個非線性的因素添加到回歸方程中去,就是A選項的意思
B選項,說要做聯(lián)合的假設檢驗,這個從來沒有提到過的,和假設檢驗沒什么關系的
C選項,有兩個錯誤,第一個,說easiest,這個方法從來不簡單的,第二個,后面的for example,max(r(t),0),它舉得例子明明就是non tradeable的,金融市場上沒有相應的產品收益是max(r(t),0)這樣子的,這不是tradeable的
D選項,說非線性因素不成問題,(not a problem)這個選項一看就是錯的,非線性的因素一定會對alpha的計算產生影響的呀
