zero39
2022-07-09 23:01關(guān)于62題與64題的對(duì)比
按照64題的思路:從CVA=CS*EPE的角度,雙方的CVA都變大,答案選擇C。那為何64題不選B(61題也并沒(méi)有提到netting)
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-11 11:55
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同學(xué),你好
B表達(dá)的意思是ADB的CVA會(huì)降低,而不是比另一個(gè)更低,而兩者的credit spread都上升,因此他們各自的CVA和DVA都是上升的。
