沖同學(xué)
2022-07-09 23:59從數(shù)值上看 duration 和 spread duration的大小是一樣的吧,oas duration應(yīng)該會小一點吧?
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-11 13:36
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同學(xué),下午好。
OAS也是利差,一般利差久期和基準(zhǔn)利率久期是不同的,因為各自不同的變動影響債券的價值變動并不相同。通常利差久期和修正久期并不相同,題目中會給出不同的久期,適用于衡量不同的利率風(fēng)險。
