yedanni
2022-07-10 00:28老師你好,這一題不需要??delta的值是因為沒有告訴我們是ITM ATM還是OTM嗎?因為我記得公式是 /E return- Z??volatility/??V再??delta呀 怎么沒有呢
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1個回答
Cindy助教
2022-07-11 20:57
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同學(xué)你好,delta表示的是衍生產(chǎn)品相對于標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的敏感性,這道題,明確說了,這個投資組合禁止使用衍生品,因此delta這個指標(biāo)就用不上了,直接計算標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值就夠了
