RL
2022-07-10 08:46倒數(shù)第三行的公式怎么來(lái)的？我記得還有w權(quán)重呀，怎么這里沒有？
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-07-11 11:44
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你好，因?yàn)檫@里是將組合的標(biāo)準(zhǔn)差拆分為來(lái)自主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的部分和來(lái)自基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的部分，但由于標(biāo)準(zhǔn)差不可以直接相加減，只有方差有可加性，所以先加了平方又開了根號(hào)，組合的方差等于主動(dòng)管理的方差+基準(zhǔn)的方差。這里的RA和RB是整體組合中的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，不需要加權(quán)重了。
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