180****9129
2022-07-10 10:03視頻里老師講解選項(xiàng)是矛盾的呀?根據(jù)正解B,coherent and ES均衡量tail-loss,但解說(shuō)CD時(shí)又說(shuō)coherent衡量的是entire另外請(qǐng)問(wèn)VaR衡量的是non-tail 而是某一分位點(diǎn)的 這樣理解對(duì)嘛
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-11 10:47
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,應(yīng)該是這樣的:EL和coherent risk measurement均衡量tail-loss,VaR是衡量一定置信水平下的最大損失,是一個(gè)分位點(diǎn)上的數(shù)值。
