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2022-07-10 10:11不太理解 組合內資產相關性=1時,為unidiverisified VaR
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-11 10:39
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同學,你好,相關系數(shù)為1代表沒有分散化效果,所以是沒有分散化的VaR,當相關系數(shù)小于1,則有分散化效果,就是分散化的VaR
